দাউদ খান ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই আফগানিস্তানের রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা মুহাম্মদ আজিজ খান ও মা খুরশিদ বেগম। তার বাবা জার্মানিতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্বপালন করার সময় ১৯৩৩ সালে বার্লিনে নিহত হন। এরপর তিনি ও তার ভাই নাইম খান তাদের চাচা হাশিম খানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। দাউদ খান ফ্রান্সে পড়াশোনা করেছেন। ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৮-৩৯ সাল সময়কালে তিনি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের এ গভর্নর ছিলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি কান্দাহার প্রদেশের গভর্নর ছিলেন।